Como design seu próprio trading sistema no Brasil

MetaTrader 5 - Exemplos Como fazer um robô de negociação em nenhum momento para fazer um robô de negociação, você precisa de um sistema de negociação Trading em mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de fazer uma decisão comercial errada. O sonho de cada comerciante é encontrar um robô comercial. Que está sempre em boa forma e não sujeito a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência. Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e rigoroso que pode ser apresentado sob a forma de algoritmos e completamente se livrar das operações de rotina. É possível? Um sistema comercial é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados vêm ao mercado, eles são geralmente sobrecarregados pela grande massa de informações difíceis de entender. Livros e fóruns de comerciantes podem fornecer alguma ajuda nesse caso. Infelizmente, nem todos os autores são bem sucedidos comerciantes e nem todos os comerciantes bem sucedidos escrever livros. Muitos recursos especiais da web são criados apenas para ganhar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação. Cada comerciante deve passar de forma independente todas as fases de uma criação de sistema de negociação. Há um ditado popular que não importa qual sistema você usa para a negociação, a principal coisa é que você deve realmente comércio de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se transforma em uma aposta com um resultado previsível. Trading Robots e Forex Forex mercado é acreditado para ter uma grande liquidez. Além disso, permite a negociação 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs de negociação especialmente para o mercado Forex, uma vez que oferece um grande número de instrumentos de negociação. No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados uns com os outros fornecendo muito baixa volatilidade no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas tem suas próprias características e baixa volatilidade é compensada por uma grande alavancagem. Em qualquer caso, os instrumentos de Forex são atraentes para fazer robôs comerciais ea maioria dos defensores do comércio automatizado aprimorar suas habilidades em pares de moedas. MetaTrader 4 e MetaTrader 5 terminais de negociação são especialmente concebidos para desenvolver facilmente sistemas de negociação automatizados, mas ao mesmo tempo sua interface também é conveniente para o comércio manual. Como começar a fazer um robô de negociação Há muitas abordagens para a construção de um sistema de negociação automatizado. Descreveremos apenas algumas das principais. A primeira abordagem baseia-se em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que pode considerar muitos fatores. Esta abordagem baseia-se na firme convicção de que os movimentos de preços são geridos por um modelo que pode ser encontrado utilizando dados históricos disponíveis. Na maioria dos casos, os seguidores de tal abordagem sabem muito matemática, mas não sabem nada sobre não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma pura abstração, um tipo de jogo intelectual para eles. Esta abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definitivo sob a forma de um sistema automatizado de negociação de trabalho não é tão importante. A segunda abordagem baseia-se no estudo das leis do mercado. Nenhuma tentativa é feita para entender por que o preço sobe ou desce quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem desta abordagem é que ela não requer nenhum conhecimento especial de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado. É mais claro e conveniente quando se estuda negociação. É mais popular entre os comerciantes que receberam o reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de rastrear constantemente todos os símbolos necessários. Mais cedo ou mais tarde, um comerciante começa a considerar a automação dos processos de negociação ea questão mais considerável aparece naquela fase de complexidade de formalizar as regras de negociação ao tentar expressá-las na forma de algoritmos. Em alguns casos, os comerciantes que tentam pedir um robô comercial não podem descrever regras de negociação e encontrar um terreno comum com os programadores. A terceira abordagem baseia-se na tentativa de criar uma caixa preta baseada em redes neurais com o uso das ferramentas prontas amplamente disponíveis em pacotes especiais de software e matemática. A criação de um sistema automatizado de negociação com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa empolgante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, uma vez que não requer nem fundo matemático profundo, nem experiência de programação - tudo é feito usando recursos visuais. Um comerciante deve saber o básico de indicadores técnicos, possuem uma capacidade de preparar dados de preços necessários e experiência em algum pacote definitivo para trabalhar com redes neurais. O principal inconveniente desta abordagem é que um robô de negociação obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é na verdade uma caixa preta. Os comerciantes não conhecem seus princípios de funcionamento e, geralmente, é impossível prever qual fase do mercado será a mais problemática para o robô. Os programadores escolhem frequentemente a quarta aproximação que começam fazer um robô de troca desde o começo sem gastar o tempo para negociar manual. Por que trocar manualmente Você pode fazer um robô gastando alguns meses e colher os benefícios de seus esforços então. Mas sem dores, sem ganhos. Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infra-estrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar ao invés de apenas fazer um robô comercial recebendo e processando dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante. Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não trazê-los mais perto da criação de objetivo final de um sistema de comércio automatizado. E mesmo se um robô comercial é criado, não há nenhuma garantia de que será rentável. E se um programador quer escrever outro sistema de negociação Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis. Há também a quinta abordagem de compra de um sistema de comércio ready-made sob a forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante age como um operador ou um sintonizador. Esta abordagem economiza muito tempo (não há necessidade de aprender muitas coisas novas) e permite que os comerciantes para entrar rapidamente no mundo da negociação automatizada. A principal desvantagem desta abordagem decorre de suas vantagens você não sabe os princípios de operação do seu robô comercial e sua estrutura. E mesmo se um vendedor forneceu-lhe uma descrição detalhada do sistema de comércio implementado, você nunca estará completamente certo nele. No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode dar-lhe garantia absoluta, exceto um depósito bancário. Mas isso não é uma solução muito adequada para as pessoas interessadas no mercado de negociação e formas de aumentar seus ativos privados. Qual é a melhor abordagem para a negociação automatizada para um comerciante Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo definido de comerciante. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom conhecimento matemático. É igualmente improvável que você vai começar a fazer robôs de negociação com base em redes neurais. No entanto, ambas as abordagens são muito emocionantes e proporcionar um bom exercício intelectual. Abaixo vamos discutir apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida por novos seguidores do comércio automatizado, como a análise técnica continua a ser a área de conhecimento chave quando aprender o básico de negociação. Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de passar algum tempo para o comércio manual e obter o sentido do mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você será capaz de programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior. Os primeiros passos em fazer um robô de negociação Para fazer um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todos os meandros do processamento de pedidos de comércio. Mas primeiro você pode começar a partir do ready-made Expert Advisors robôs de negociação a partir da biblioteca livre Código Base. Baixe qualquer Expert Advisor (robô comercial) e lançá-lo no Strategy Tester dos terminais MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico mostrando uma tendência forte e um intervalo com um plano. Execute a otimização de um perito Advisor parâmetros de entrada e examinar suas diferenças nesses dois intervalos. Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ideais para um plano em um intervalo de tendência e com os parâmetros ideais para uma tendência em um intervalo simples. Examine as diferenças nos resultados de negociação, promoções distribuições e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você vai saber o quanto o comportamento do seu sistema de negociação pode variar quando a situação do mercado muda. Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando este método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal teste impede a montagem de um sistema de negociação para um determinado intervalo histórico e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e contra-tendência. O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos com base na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição de negociação de classificação de sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação. A principal coisa aqui é não overachieve. Quanto mais parâmetros de entrada tiver um sistema de negociação, mais fácil será ajustá-lo. Tem havido um monte de discussões sobre as diferenças entre otimização e montagem. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização de resultados de testoptimização e seu próprio senso comum podem ajudá-lo. Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema de negociação de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não exibe volatilidade dramática em caso de mudanças de mercado insignificantes. Você pode gastar tanto tempo nesta fase, como você deseja, até que você esteja certo de que você pode entender qualquer estratégia de negociação de exame de teste e resultados de otimização. O conhecimento das forças e fraquezas dos sistemas padrão permitirá que você esteja melhor preparado ao criar seu próprio robô comercial. Programação de um robô de negociação Suponha que você aprendeu a aprender a linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora está pronto para escrever seu primeiro Expert Advisor para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui. Primeiro, você pode examinar vários ready-made robôs de negociação descritos nos artigos para entender melhor complexidade de programação. Em segundo lugar, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity. Se você tiver quaisquer problemas não resolvidos. Os participantes experientes da comunidade geralmente ajudam os recém-chegados mostrando interesse sincero no assunto. Em terceiro lugar, você pode solicitar imrpovement ou desenvolvimento de um Expert Advisor ou um indicador no serviço Jobs. Se você não for capaz de escrever um programa necessário por conta própria. Mas mesmo se você fizer uma encomenda através do serviço freelance, você deve ter alguma idéia sobre testes de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor. Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite que você implemente pequenas correções e alterações no código após o trabalho já ter sido concluído. Afinal, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir cada pequeno problema que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido para corrigi-lo sozinho. Não há necessidade de reinventar a roda Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve concentrar sua pesquisa Todos os comerciantes proteger seus próprios sistemas de negociação, se eles têm um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema rentável ou obter um ready-made. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um verdadeiro sistema comercial. Exército homens em todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo o seguinte: O segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos alunos da escola militar, - mas no fato de que exatamente você está estudando. A situação com os sistemas de negociação é semelhante o suficiente: a maioria dos comerciantes usam idéias de negociação simples e bem conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência. Há uma abundância de fóruns de comerciantes com acesso limitado onde os participantes se juntam aos seus esforços para desenvolver ou melhorar alguns sistemas secretos de negociação. O mais interessante é que esses sistemas não contêm nada de especial. Geralmente uma idéia bem conhecida (como o comércio com a tendência) é usado como base. Em seguida, é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos para o público em geral. Conseqüentemente, você pode fàcilmente fazer exame de códigos de fonte de troca negociando disponíveis e tentar os usar corretamente com vários símbolos e prazos. Outro ditado popular pode ser mencionado aqui: Você não gosta de gatos Você só não sabe como cozinhá-los É difícil de acreditar, mas a probabilidade de que você vai desenvolver algo realmente novo é muito pequeno. A principal coisa aqui é criar um sistema usando ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios têm acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal. Só alguns vão fazê-lo através Então, por que ninguém usa idéias de negociação, se eles estão literalmente dentro de braços chegar A resposta provavelmente está na psicologia humana. A equipe de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes realizando negócios de acordo com regras estritas e dentro de volumes limitados. Mas por algumas razões, apenas alguns comerciantes institucionais deixar suas empresas e começar a negociar com seu próprio dinheiro. Acontece que você precisa não só de uma estratégia comercial, mas também a disciplina de ferro para segui-lo. Muitos comerciantes descobriram com pesar que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles próprios, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico. Embora eu desviasse ligeiramente do tópico, eu devo mencionar os comerciantes legendários das tartarugas que com sucesso trocaram em mercados múltiplos no 20o século atrasado. Leia Caminho da Tartaruga e você verá que a coisa mais importante para um comerciante é uma auto-disciplina e não algum sistema top secret. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não será capaz de seguir uma estratégia rentável, mesmo se obtê-lo gratuitamente. O problema é que a maioria das estratégias de negociação que são perfeitamente adequadas para o comércio manual dificilmente pode ser formalizada e transcrita para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, aquelas que envolvem duas intermedias de médias móveis) são muito simples e exigem muitos aprimoramentos e aperfeiçoamentos, para que possam ser usados ​​na prática. Assim, uma idéia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos que impedem um robô comercial de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Uma questão de otimização robô negociação emerge. Este processo não deve se transformar em uma superotimização e adaptação para um intervalo histórico particular. Para resolver este problema, o teste directo utilizando os parâmetros de sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados de teste direto não diferirem significativamente dos obtidos na seção de otimização, há uma probabilidade de que um robô de negociação será estável o suficiente por algum tempo após seu lançamento em uma conta de negociação. Um comprimento de um intervalo para otimização de parâmetros e um valor real de que algum tempo dependem de um determinado sistema de comércio. Assim, a otimização de um robô comercial antes de lançá-lo em uma conta de negociação lembra de desenrolar uma funda - mais cuidadosamente temos desenrolado e lançou um projéctil da funda, mais longe ele vai voar e mais precisa a sua trajetória será. Um robô de negociação completamente desenvolvido irá manter um resultado positivo em uma conta de negociação por um tempo maior do que um robô de negociação obtido como resultado de um ajuste. Podemos dizer que o Graal é uma idéia de trabalho e correto ajuste de parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças de condições de mercado. Isso pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato de Negociação Automatizada que é realizada por muitos anos já. Os Consultores Especialistas enviados de todos os participantes passam por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. A principal exigência para passar o teste automático é um lucro obtido durante oito meses de testes. Mas menos de metade dos robôs comerciais admitidos para o Campeonato continuam rentáveis ​​depois de meses de trabalho autônomo. Você também pode tentar suas habilidades em fazer e ajustar o seu robô de negociação para participar do Campeonato e obter os resultados de teste para a frente do seu Expert Advisor. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos vê-lo lá Conclusão Profissional intraday comerciantes gastam muitas horas sentados em seus computadores e à espera do momento certo para realizar um negócio. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo. A maioria dos comerciantes chegam à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras comerciais. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos. Nós não fazemos nenhuma recomendação especial aqui no que diz respeito à aprendizagem de línguas MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. A finalidade deste artigo era fornecer alguma idéia inicial sobre como começar fazer seu robô de troca para MetaTrader 4 e MetaTrader 5 terminais. Esperamos que este artigo irá poupar tempo para os recém-chegados e mostrar a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema automatizado de negociação. Aviso: Todos os direitos sobre estes materiais são reservados pela MQL5 Ltd. A cópia ou reimpressão destes materiais, total ou parcialmente, é proibida. Trading Systems Coding Sistemas de negociação são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e saídas de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação podem ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes ao mesmo tempo em que limitam o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando comércios sistematicamente e sem emoção. Então, talvez você se perguntou: O que é parar um robô de trocar o meu sistema A resposta: Nada Este tutorial irá apresentá-lo para as ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema automatizado de negociação. Como são automatizados sistemas de negociação criados Sistemas de negociação automatizados são criados por converter suas regras de sistemas de negociação em código que seu computador pode entender. Seu computador, em seguida, executa essas regras através de seu software de negociação, que olha para os comércios que aderem às suas regras. Finalmente, os comércios são automaticamente colocados com seu corretor. Este tutorial incidirá sobre a segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar. O Software de Negociação Suporta Sistemas de Negociação Automatizada Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocará comércios com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que se encaixam em seus critérios, mas exigem que você coloque os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos exigem frequentemente que você use corretoras específicas que suportam esses recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e Desvantagens Automated trading sistemas têm vários benefícios, mas eles também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema de negociação que automaticamente ganhou dinheiro o tempo todo, ele ou ela literalmente possuir um dinheiro fazendo máquina Vantagens: Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado-trabalho de negociação, que permite que você se concentrar em melhorar Sua estratégia e regras de gestão de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema rentável é desenvolvido, ele não exige nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições de mercado exigem uma mudança. Desvantagens: Se o sistema não é devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes é impossível colocar certas regras em código, o que torna difícil desenvolver um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse projeto em código que seu computador compreenderá, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Sistemas de Negociação Codificação: Design de Sistema Sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções, permitem a entrada de pedidos mais rápida, levam a uma maior consistência e solucionam problemas de erro de piloto. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes diretos, para criar sistemas de negociação viáveis ​​e de alta probabilidade. Automated forex trading software analisa o mercado de negócios favoráveis ​​com base em sua entrada. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Ao misturar boa análise com a implementação eficaz, você pode melhorar drasticamente seus lucros neste mercado. Um sistema de negociação pode economizar tempo e tirar a emoção da negociação, mas adotar uma leva habilidade e recursos - saiba mais aqui. Perguntas Frequentes Embora ambos os termos sejam freqüentemente usados ​​para descrever o desempenho de um investimento, rendimento e retorno não são um e o mesmo. Saiba como os agentes, corretores de imóveis e corretores são muitas vezes considerados os mesmos, mas na realidade, essas posições imobiliárias têm diferentes. Como muito poucos ativos duram para sempre, um dos principais princípios da contabilidade de exercício exige que um custo de ativos seja proporcional. Um empréstimo de taxa de juro variável é um empréstimo em que a taxa de juro cobrada sobre o saldo em dívida varia conforme o interesse do mercado. Perguntas Frequentes Embora ambos os termos sejam freqüentemente usados ​​para descrever o desempenho de um investimento, rendimento e retorno não são um e o mesmo. Saiba como os agentes, corretores de imóveis e corretores são muitas vezes considerados os mesmos, mas na realidade, essas posições imobiliárias têm diferentes. Como muito poucos ativos duram para sempre, um dos principais princípios da contabilidade de exercício exige que um custo de ativos seja proporcional. Um empréstimo com taxa de juros variável é um empréstimo em que a taxa de juros cobrada sobre o saldo em aberto varia conforme o interesse do mercado. A seção anterior deste tutorial examinou os elementos que compõem um sistema de negociação e Discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, desenvolvemos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados ao sistema de negociação. Em seguida, teremos um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de sistemas de negociação. Negociação em diferentes mercados Mercados de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nesta arena, os grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão aderindo a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados ao usar sistemas de negociação em mercados de ações: 13 A grande quantidade de ações disponíveis permite que os traders testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - desde estoques extremamente voláteis de balcão (OTC) até Blue chips não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente OTC e questões de folha rosa. Comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas. OTC e ações de folha rosa muitas vezes incorrem taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que buscam valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercados de câmbio O mercado de câmbio, ou forex. É o mercado maior e mais líquido do mundo. Os governos mundiais, bancos e outras grandes instituições comercializam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex dependem de sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave a ter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado forex: A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - Torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não existem comissões neste mercado, apenas spreads. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos. Em comparação com a quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas devido à disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países menores - a faixa em termos de volatilidade não é necessariamente limitada. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo), ou sistemas que compram ou vendem em fugas. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futuros Equity, forex e mercados de commodities oferecem todos os futuros de negociação. Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas maneiras: eles podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para avançados comerciantes de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para serem desenvolvidos. Então, o que é melhor Seu até o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado para o sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil. No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar sobre alavancagem aumentada e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de Sistemas de Negociação Sistemas de Trend-Seguimento O método mais comum de negociação do sistema é o sistema de tendência seguinte. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços, então compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Average Systems Freqüentemente utilizado na análise técnica. Uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A forma mais comum de determinar entrada e saída é um crossover. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua média de preços históricos (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) ea MA de 20 dias (linha vermelha) da IBM: Breakout Systems O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando uma nova alta ou baixa é estabelecida, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é uma simples Bollinger Band overlay. Bandas Bollinger mostram médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas. Desvantagens dos sistemas de tendência: Necessário tomada de decisão empírica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração da A tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas breakout sempre estarão atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o exato topo ou fundo de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendências, esta é uma das mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, em seguida, repentinamente inverte a direção. Isto pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas técnicas eficazes de stop-loss e de gestão de risco. Sideways Markets - Trend-sistemas de seguimento são, por natureza, capaz de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente tendem. No entanto, os mercados também se movem lateralmente. Permanecendo dentro de um certo intervalo por um período prolongado de tempo. Extrema Volatilidade pode ocorrer - Ocasionalmente, tendência de seguir sistemas podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve ficar com o seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falha garantida. Sistemas de contra-tendência Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no ponto mais baixo e vender no mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendências é que o sistema de contra-tendência não é auto-corrigido. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado. Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa a desaparecer. Isso é mais freqüentemente calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de trading de contra-tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto. Desvantagens de sistemas de controle de contra-tendência: Necessidade de tomada de decisão estratégica - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir são os pontos em que os indicadores de força relativa desaparecem. Extrema Volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade irá resultar em falha garantida. Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido (não há tempo definido para sair das posições). Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, estes sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o comerciante do sistema ficar com o seu sistema durante estes tempos. Na próxima parcela, bem dar uma olhada em como projetar um sistema de comércio e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usar para tornar suas vidas mais fáceis. Trading Systems: Projetando seu sistema - Parte 2